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4.75% p.a. Barrier Reverse Convertible sur Swiss Re AG

  • N° valeur 123509913
  • ISIN CH1235099137
  • Symbole RSRAAV
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DeviseCHF
Cours de
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Swiss Re AGCHF 
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Principales caractéristiques
Rend. max.4.41%
Rend. max. p. a.8.05%
Barrière atteintenon
Amortisseur de risque33.60%
Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)4.2882% (4.75%)
Intérêts courus1.69%
Prime3.0107%
Part d'intérêts1.2775%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing24.01.2023
Date d'émission26.01.2023
Date de paiement27.01.2023
Echéance15.12.2023
Date de remboursement22.12.2023
Caractéristiques de viabilité
PAI (stratégie ESG avec prise en compte des questions environnementales et sociales). Pour informations supplémentaires: PDF (en).

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Performance
Sous-jacentClôturePrix d'exerciceBarrièreAmortisseur de risque
CHF 93.20CHF 95.39CHF 62.0033.60%

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Principales caractéristiques
Rend. max.4.41%
Rend. max. p. a.8.05%
Barrière atteintenon
Amortisseur de risque33.60%
Détails du coupon
Coupon (Coupon p.a.)4.2882% (4.75%)
Intérêts courus1.69%
Prime3.0107%
Part d'intérêts1.2775%
Convention de calcul30/360
Pricingclean
Cycle de vie
Date de fixing24.01.2023
Date d'émission26.01.2023
Date de paiement27.01.2023
Echéance15.12.2023
Date de remboursement22.12.2023
Caractéristiques de viabilité
PAI (stratégie ESG avec prise en compte des questions environnementales et sociales). Pour informations supplémentaires: PDF (en).
Caractéristiques du produit
Dénomination SSPABarriere Reverse Convertible
Valeur nominaleCHF 1'000.00
Devise de référenceCHF
QuantoNon
Prix d'exerciceCHF 95.39
BarrièreCHF 62.00 (65.00%)
Observationcontinue
Sous-jacent / ISIN du sous-jacentSwiss Re
CH0126881561
Prix de référence spotCHF 95.39
Ratio10.48328
CotationSIX Structured Products Exchange
Autres dispositions
EmetteurBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Remboursement / livraisonLivraison physique
Programme d'émissionLien vers le Programme d'émission